Из раздела на сайте?
Скачиваешь файл, потом кидаешь его в папку : C:\Documents and Settings\(Имя пользователя)\.hedgewars\Demos
Открываешь ежей, жмешь с лева кнопку локальная игра, потом нажимаешь кнопку с камерой и выбираешь установленную демку, смотришь.

спасибо